różnicę pomiędzy procesem podstawowym i linią trendu należy zbadać przy pomocy funkcji autokorelacji...
różnicę pomiędzy procesem podstawowym i linią trendu należy zbadać przy pomocy funkcji autokorelacji...
normalnego TESTOWANIE WYSTĘPOWANIA AUTOKORELACJI PIERWSZEGO RZĘDU (test Durbina-Watsona) , DW = 1,8658...
macierz jest diagonalna: Przy czym Ω jest macierzą dodatnio określoną. Autokorelacja...
* * A:Serial Correlation*CHSQ( 4)= 3.1647[.531]*F( 4, 13)= .61094[.662]* (A: Autokorelacja - test Godfrey'a...
składnika resztowego powinno być brak autokorelacji reszt. W celu jej zbadania posłużono się testem Durbina...
(badanie losowości reszt, badanie symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych...
symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych). Zbadaj istotność parametrów...
symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych). Zbadaj istotność parametrów...
założenie MNK a. Wariancja jest jednorodna D^(1) = D^(2) =... = D^(n) = δ^ b. Brak autokorelacji...
