....Ekonometria zrodziła się w latach 30-tych. Powstała w reakcji na wielki kryzys przełomu lat 20-tych i 30-tych (1929-1933). Kryzys ten spowodował potrzebę znalezienia pewnych narzędzi wspomagania gospodarki, aby zmniejszyć amplitudę wahań koniunkturalnych.
W latach 30-tych rząd amerykański powołał grupę ekonomistów - Komisję COWLES.
W komisji tej byli najwybitniejsi ekonomiści głównie o zacięciu ekonomiczno-statystycznym. Szefem tego zespołu był Cowles. Znalazł się w niej także polski ekonomista – geniusz ekonomii (chociaż słabego charakteru) – Oskar Lange, który zajmował się teorią ekonomii, statystyką. Jego student napisał genialne dzieło. Drugim gigantem nauk ekonomicznych był Kalecki....
....SKALA PRZEDZIAŁOWA
W skali przedziałowej dochodzi nowa własność, tzn. znane są odległości między liczbami a ponadto odległości między sąsiednimi liczbami są jednakowe i identyczne
5 – 4 = 10 – 9
Natomiast w skali przedziałowej nie jest znane zero naturalne, a to uniemożliwia dzielenie liczb.
Przykładem pomiaru przedziałowego jest pomiar temperatury w skali C°.
Pomiar przedziałowy stosowany jest w statystyce.
Wyróżniamy dwa zapisy stosowane w statystyce prowadzące do pomiaru przedziałowego:
a) normujemy zmienne losowe – polega to na takim przekształceniu zmiennej losowe, że nowa zmienna charakteryzuje się odchyleniem od średniej arytmetycznej. Suma obserwacji zmiennych unormowanych wynosi 0 i ta średnia arytmetyczna zmiennej unormowanej wynosi też 0.
Zmienna umiarkowana jest wynikiem pomiaru przedziałowego.
b) zmienna losowa standaryzowana – tablice rozkładu są dla zmiennych standaryzowanych. Standaryzacja polega na tym, że zmienną unormowaną przekształcamy dzieląc ją przez odchylenie standardowe. Jak podzielimy zmienną unormowaną przez ...
- PODSTAWY EKONOMETRII - WYKŁAD 1 18.02.2011r.
Punktualność bardzo ważna !
Faworyzuje studentów, którzy pracują na ćwiczeniach. Ocena 5 z ćwiczeń dopuszcza do egzaminu zerowego (dla najlepszych studentów).
Termin zerówki: 03.06.2011r. 9:40 Aula
Egzamin: wykłady + literatura + zagadnienia z ćwiczeń --- PISEMNY
PRZEDMIOT EKONOMETRII
Ekonometria zrodziła się w latach 30-tych. Powstała w reakcji na wielki kryzys przełomu lat 20-tych i 30-tych (1929-1933). Kryzys ten spowodował potrzebę znalezienia pewnych narzędzi wspomagania gospodarki, aby zmniejszyć amplitudę wahań koniunkturalnych.
W latach 30-tych rząd amerykański powołał grupę ekonomistów - Komisję COWLES. W komisji tej byli najwybitniejsi ekonomiści głównie o zacięciu ekonomiczno-statystycznym. Szefem tego zespołu był Cowles. Znalazł się w niej także polski ekonomista - geniusz ekonomii (chociaż słabego charakteru) - Oskar Lange, który zajmował się teorią ekonomii, statystyką. Jego student napisał genialne dzieło. Drugim gigantem nauk ekonomicznych był Kalecki.
Pojęcie ekonometria istniało już w czasie kryzysu. W 1926 roku Ragnar FRISCH utworzył Towarzystwo Ekonometryczne, które rozpoczęło wydawanie czasopisma naukowego pt.: „ECONOMETRICA” - stąd wzięło się pojęcie ekonometrii. To czasopismo do dziś jest najważniejszym czasopismem ekonometrycznym. Świat uważa, że rok 1926 jest rokiem, w którym pojawiła się ekonometria w sensie instytucjonalnym. Frisch był Norwegiem, przy czym całe życie naukowe spędził w Stanach Zjednoczonych.
W latach 80-tych uczeni z Krakowa odnaleźli w bibliotece Akademii Ekonomicznej pracę prof. Pawła CIOMPA, wydaną w Galicji w 1910 roku, pt.: „Zarys ekonometrii i teoria buchalterii”.
Słowo
(…)
…”. Stevens udowodnił, że wszystko da się zmierzyć, przy czym liczby mogą oznaczać różne cechy.
Stevens wyróżnił cztery skale pomiarowe (poziomy pomiaru) - dwie są słabe ,a dwie mocne:
skala nominalna - najsłabsza,
skala porządkowa (rangowa) - słaba,
skala przedziałowa (interwałowa) - mocna,
skala stosunkowa (ilorazowa) - najmocniejsza.
SKALA NOMINALNA
Najczęściej spotykamy liczby należące do skali…
… wiele struktur, które są uporządkowane rangowo, np. struktura przedsiębiorstwa, służby mundurowe, wojsko, armia - są uporządkowane hierarchicznie.
Nie wiemy, jakie są różnice pomiędzy liczbami:
Różnice są nieznane
Różnice te są odmienne (niejednakowe) - odległość między a i b jest inna niż między b i c.
Znany jest porządek, ale nie jest znana odległość między liczbami, oznacza to, że liczby w skali porządkowej…
… to narzędziami statystyki można to ustalić i zmienne nieistotne powinny zostać usunięte. Jeśli model jest dobry i jego własności oraz zawiera wyłącznie ważne zmienne objaśniające to można przejść do jego weryfikacji ekonomicznej.]
Umywamy testów statystycznych - sprawdzamy hipotezy; Składnik losowy powinien odgrywać niewielką rolę i być tzw. czystym składnikiem losowym, zmienne objaśniające modelu empirycznego…
… autokorelacji: Pogorszenie efektywności estymatora KMNK Warunek 6. W modelu nie powinna wystąpić współliniowość stochastyczna zmiennych objaśniajacych
r (xej , xej') = 0 (j j' = 0,1, … , tij, tij' )
Zbiór zmiennych ortogonalnych (nie istnieje)
Sprawdzenie korelacji
Aby sprawdzić czy jest korelacja czy nie ma należy się posłużyć narzędziem - testem statystycznym
t- Studenta na poziomie istotności, czyli błędy…
… można uznać za duży sukces. Nie widać wahań sezonowych, okresowych w modelu rocznym te wahania są zatarte natomiast w danych miesięcznych pojawiają się wahania okresowe (sezonowe).
Na podstawie R2 możemy porównywać różne modele, ale o takich samych okresach obserwacji np. dla danych rocznych bądź miesięcznych, ale w obu modelach muszą być takie same dane.
Miary szczegółowe dobroci
Model empiryczny
(Sa0) (Sa1…
… CG1 ... CGj ... CGK macierz C zawiera parametry strukturalne równań w formie zredukowanej
- B-1A = C równanie identyfikacyjne
Równanie identyfikacyjne jest równanie związku pomiędzy parametrami formy strukturalnej modelu i parametrami jego formy zredukowanej. B / -B-1A = C
- B-1BA = BC
macierz jednostkowa
-A=BC ← proste równanie identyfikacyjne
Mamy wprost opisane zależności pomiędzy parametrami…
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)